應用概率統計最新期刊目錄

無替換試驗下的截尾序貫最優檢驗研究————作者：陳慧娟;胡思貴;李秋德;方茂達;龍榮進;葉茂越;

摘要：為降低具有“高可靠、長壽命”試驗特點產品的抽樣檢驗成本,本文對無替換試驗下的指數分布計量型截尾序貫最優檢驗進行了研究.建立了無替換試驗下截尾序貫最優檢驗的相關理論,給出了檢驗方案的操作特征曲線與平均自然日歷試驗時間等關鍵統計特征量的計算表達式,并構建了樣本空間排序法對截尾序貫最優檢驗方案進行了求解.通過與當前國際標準IEC61124中有替換試驗下的截尾序貫檢驗方案相比,所獲得的新檢驗方案在檢驗水平...

重尾時間序列環境下持久性變點的穩健檢驗————作者：白學;金浩;楊云鋒;蘇夢琳;

摘要：本文通過構造基于M估計的Ratio雙側檢驗統計量,研究了方差無窮重尾序列持久性變點檢驗.證明了在原假設下統計量的漸近分布是布朗運動的泛函,與尾指數無關,并得到備擇假設下統計量的相合性.利用Bootstrap抽樣方法逼近原假設下統計量的漸近分布以獲取精確的臨界值.數值模擬結果表明基于M估計的Ratio檢驗具有良好的經驗水平,沒有出現顯著的扭曲,且相比基于最小二乘估計的檢驗明顯的提高了經驗勢,尤其是在...

二部分隨機塊模型的精確恢復判別————作者：趙濤;馮群強;

摘要：社區檢測是網絡數據統計分析的核心問題之一.本文研究了在非對稱稀疏二部分隨機塊模型中社區結構能否達成精確恢復的條件,主要表現為在極大似然方法下給出了一個僅與相對稠密社區內部連邊概率和兩社區間的連邊概率有關的閾值.此外,我們通過譜聚類方法進行了一系列數據模擬試驗,模擬結果很好地驗證了本文的結論

隨機游動記錄數的漸進概率（英文）————作者：彭文杰;李育強;

摘要：本文研究了在一定條件下的隨機游動中記錄數的大偏差和中偏差極限定理.結果表明記錄數的大偏差和中偏差的速率函數與弱記錄數的相應速率函數有所不同。文章結論是對Li和Yao^[1]結果的有趣補充,有助于我們更好地理解隨機游動的波動理論

《應用概率統計》征稿簡則

摘要：<正>一、《應用概率統計》是中國數學會概率統計學會主辦的全國性學術刊物,刊登概率論與數理統計領域在理論或應用方面具有創新的學術論文,包括最新成果的綜述報告,并選登高等學校和科研單位的教學與應用成果簡報。二、來稿要求和注意事項:1.來稿請采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿。來稿需控制在15頁以內,可在投稿時增加附錄。原稿必須是在中外文正式刊物上未發表的論文。本刊嚴禁一稿多投,重復內容多...

Osgood條件下G-Brown運動驅動的多維倒向隨機微分方程————作者：張港;江龍;張偉;

摘要：本文建立了G-Brown運動驅動的多維倒向隨機微分方程(G-BSDE)解的存在性和唯一性,其中G-BSDE的生成元f和gij關于變量y滿足Osgood條件、關于變量z滿足Lipschitz條件

一種結合有監督分類器和MEWMA的控制圖————作者：周茂袁;邱靜;周茂凱;錢琨;

摘要：在過程監控中,使用現代工業系統中的變量進行準確有效的監控診斷仍然是一個具有挑戰性的任務.本文以多元指數加權移動平均（MEWMA）策略結合一種有監督分類器（“one plus epsilon”,簡稱OPE分類器）,提出OPE-MEWMA控制圖.在考慮不同模型、偏移模式和偏移大小的情況下,探究了控制圖對均值偏移的檢測能力,通過比較平均運行長度等多個指標衡量控制圖的性能表現.仿真結果表明,所開發的OPE...

相依的冗余備件在n中取k系統的隨機最優分配————作者：程美芳;方龍祥;張帥;

摘要：在本文中,假設組成n中取k系統的每個子系統由隨機分配的若干冗余備件和一個不同的元件以并聯(串聯)的形式組成,且冗余備件和元件的隨機壽命是相互獨立的,但來自于同一個子種群中冗余備件的隨機壽命存在相依關系,這里使用Archimedean copula來刻畫.我們利用隨機序理論研究了隨機挑選冗余備件的概率、冗余備件的隨機壽命和冗余備件的分配策略等三種不同因素對n中取k系統的可靠性影響,最后通過一些數值例...

一個計算鞅差相關系數的快速算法————作者：尹宏;許凱;

摘要：鞅差散度或鞅差相關系數被廣泛地用于度量一維響應變量與多維預測變量關于條件均值獨立性的偏離.根據定義直接計算樣本鞅差散度的時間復雜度為O（n²）,其中n為樣本量,這極大地限制了鞅差散度在大數據中的應用.為了能夠快速計算兩個一維隨機變量的樣本鞅差散度,本文提出一個簡單的、準確的、時間復雜度為O(nlog（n）)的快速算法.本文所提出的快速算法基本上只包含了一個排序步驟,所以容易實...

保險公司在兩個貨幣市場中的最優投資策略（英文）————作者：周倩倩;

摘要：本文研究了遵循經典Cramer-Lundberg模型擴散近似的保險公司的最優投資問題.由于允許投資于國外市場,因此在本文中我們納入了外匯匯率模型.在允許賣空和借貸的條件下,本文研究了最大化終端財富期望指數效用的問題.通過求解相應的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,獲得了最優投資策略和價值函數.最后,在本文中我們給出了數值分析

模型曖昧下基于CRRA效用準則的非零和投資博弈————作者：朱懷念;莫仕茵;

摘要：隨著社會的不斷發展,我們所需要求解模型的復雜度不斷上升,模型的不確定性(也稱為模型曖昧性, model ambiguity)也在不斷擴大.為了更準確地在考慮模型曖昧性下做出投資決策,本文研究了兩個具有競爭關系的曖昧厭惡投資者之間的魯棒非零和投資博弈問題.假設兩個投資者均可將財富投資于由一種無風險資產和一種風險資產構成的金融市場中,用相對績效描述兩個投資者之間的競爭關系,構建了魯棒非零和隨機微分投資...

風險厭惡市場中基于在險價值風險測度的歐式期權定價————作者：吳述金;王詩宇;梁珊珊;任艷科;

摘要：在風險厭惡市場中,基于在險價值風險測度,本文對標的資產服從幾何布朗運動的歐式期權通過終值貼現的方式建立了期權定價模型.特別地,當期權交易者是風險中性時,不需要風險補償,此時本文獲得的定價模型退化為經典的Black-Scholes期權定價模型,而且本文定價模型放寬了經典Black-Scholes期權定價模型的假設條件,本文結果在不均衡、不完備的有套利市場下依然適用.結果表明,歐式期權的價值取決于標的...

基于最低保障和S型效用的DC型養老金的最優投資————作者：盧嘉鑫;董華;

摘要：假設養老金計劃管理者對收益的態度是風險厭惡的,對損失的態度是風險喜好的,因此考慮S型效用函數.本文的目標是在最低保障的約束下,引入S型效用函數,最大化DC型養老金的終端盈余(即養老金賬戶的終端財富超過年金保障部分)的期望效用.通過將原問題轉化為一個自融資問題,然后利用拉格朗日對偶法,凹化技巧以及鞅方法得到最優盈余過程和最優投資策略的表達式.最后通過數值分析得到不同參數對最優終端盈余和最優投資策略的...

基于Rosenblatt變換的樸素貝葉斯改進————作者：趙曉;李沐曦;張耀武;朱利平;

摘要：樸素貝葉斯分類器作為一種簡單實用的分類算法被應用到了很多領域,但樸素貝葉斯的條件獨立性假設給其帶來預測效率提升的同時也犧牲了一些預測的精確性,因此,很多關于樸素貝葉斯的改進算法應運而生.本文利用Rosenblatt變換,得到相互獨立的協變量,并將其與類別變量構建樸素貝葉斯分類模型,以較大程度提升樸素貝葉斯的分類效果.同時,為了提升穩定性,本文還通過PC算法挖掘協變量中存在的條件獨立性關系,進一步簡...

含有傾向指數加權的面板計數數據半參數模型統計推斷————作者：周穩;李霓;

摘要：近年來,關于面板計數數據的研究引起了統計學者的廣泛關注.本文考慮相依觀測過程對復發事件過程的影響,建立了含有傾向指數加權的半參數模型.通過向模型中引入傾向指數并提出含有傾向指數加權的半參數模型,減少了相依觀測過程對復發事件過程產生的混雜偏倚影響.特別地,我們結合逆概率加權估計方程對參數進行估計并證明了估計量在大樣本下的漸近性質.通過數值模擬驗證了估計的有限樣本性質和合理性,并將該模型及方法應用于皮...

生存函數中混雜因子的判斷準則————作者：李開燦;范凱旋;

摘要：本文討論了在響應變量和協變量都是連續型的條件下,生存函數中判斷混雜因子的準則問題.利用分割的方法,我們得到了協變量為一維情況下一致無關因子的充要條件,同時得到了協變量為多維情況下條件一致無關因子向量的充分條件,從而給出了生存函數中判斷單個混雜因子和多重混雜因子的準則

Rademacher和的改進型Berry-Esseen界（英文）————作者：馬麗;葉柳;韓新方;

摘要：令X=■ a_iξ_i是一個方差為1的Rademacher和,Z是一個標準正態隨機變量.本文研究對任意的x∈R,|P（X≤x）-P（Z≤x）|的上界,利用X和Z的分布的對稱性,借助于R軟件,本文在一些條件下得到了如下改進的Berry Esseen上界：|P（X≤x）-P（Z≤x）|≤P (Z∈（0, a₁）),?_x...

Markov過程象集和圖集的Hausdorff維數（英文）————作者：陳芷禾;

摘要：在假定小時間內過程停留或離開小球概率估計的條件下,我們建立R^d上一般Markov過程圖集的Hausdorff維數.特別地,我們的結果表明在R^d上對稱擴散過程（α=2）或對稱α-stable型過程(α∈（0, 2）),幾乎處處有dim_H GrX（[0, 1]） = 1_{α<1}+（2-1/α）1_{α≥1...

先驗約束條件下的最優次序添加設計（英文）————作者：張蕓芝;張文超;王曉迪;陳雪平;

摘要：添加次序試驗廣泛存在于許多領域,包括食品和工業生產等.當成分個數較大時,所有的排列試驗非常大,實際也無法完成.特別在實際試驗中,往往需要考慮某些先驗信息,比如已知成分i必須安排在成分j之前.本文探討了在相關約束條件下如何構造最優次序添加設計問題.首先給出了一個帶有約束條件的PWO模型,然后通過改進的閾值接受算法,構造了具有最小點次序添加試驗的D-最優設計.最后通過帶有先驗約束的作業調度教學案例,驗...

尤爾分布中參數的區間估計（英文）————作者：鄧文麗;王黎明;王靜龍;

摘要：尤爾分布在網絡科學、生物學和人文科學中有著廣泛的應用.相關的研究工作主要集中在經驗數據與尤爾分布的擬合程度分析或參數估計問題,所以仍存在一些尚未解決的問題,比如參數估計的誤差分析,參數極大似然估計的迭代算法收斂性的理論證明等.尤爾分布是一個重尾分布,在很多應用場合,該分布的參數小于2從而導致方差不存在,這使得參數的區間估計的構建存在一些困難.利用壓縮變換,本文給出了一種基于中心極限定理的區間估計方...

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